计算结果


        
现金流详情

        

        
计算公式

        债券价格：
        \[ P = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} \]
        麦考利久期：
        \[ D = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^n \frac{t \cdot CF_t}{(1+i)^t} \]
        凸性：
        \[ C = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^n \frac{t(t+1) \cdot CF_t}{(1+i)^t} \]
        其中：
        CF_t 为第t期现金流
        i 为无风险利率
        n 为债券期限